$解:四边形EFGH是菱形,证明如下:$
$连接AC,BD$
$∵ 四边形ABCD是矩形,$
$∴ AC=BD$
$∵ E、F、G、H分别是边AB、BC、CD、DA的中点$
$∴ EH为△ABD的中位线,FG为△CBD的中位线,HG为△ACD的$
$中位线,EF为△ABC的中位线$
$∴ EH=FG=\frac 1 2BD,EF=HG=\frac 1 2AC,$
$∴ 四边形EFGH是平行四边形$
$∵ AC=BD,$
$∴ EF=\frac 12AC=\frac 12BD=FG$
$∴ 四边形EFGH是菱形$